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時間序列與同步式研究【E-views】進階班 【台中場】

課程特色:  這次研習的重點放在現行研究議題文獻的實質進行上,將講習主題與研究議題結合,希望學員在學習方法之後,可以馬上和現行研究整合,做出與關鍵文獻方向相符的貢獻。
活動日期:101年7月9日(一)~101年7月10日(二)
活動地點:【亞洲大學 人文暨管理大樓 】
地址:台中市霧峰區柳豐路500號
招收對象:(1)決策科學及人文社會、教育領域碩博士生
(2)新進學者、市場研究人員
(3)有興趣者
活動費用:定價:4500元。
★101/7/2前報名可享九折優惠
★凡舊生報名可享八折優惠 優惠二擇一使用
報名日期:即日起~101/7/2截止
主講者:何宗武 博士

【現職】
世新大學財務金融學系教授
【學歷】
美國 University of Utah 經濟學博士
【專長】
數量方法、國際貨幣金融、財務經濟學
【曾發表之期刊】
Journal of International Money and Finance
Journal of Macroeconomics
Japanese Economic Review
Journal of Applied Statisticse
Economic Modelinge
Economics Letterse
Empirical Economicse
Manchester Schoole
Open Economies Reviewe
Quarterly Review of Economics and Financee
Scottish Journal of Political Economye
International Review of Economics and Financee
Applied Financial Economics/Applied Economics/Letters

報名方式:一律採網路報名
主辦單位:亞洲大學、鼎茂統計諮詢中心
使用軟體:E-views 7.2
軟體提供:柏際股份有限公司(軟體代理商)
備註:此研習課程附午餐、茶水、點心、16小時研習證明書
傳真電話:(04)2221-1403
服務電話:(04)2221-1381 分機 27 鄭小姐
備註(1):以下附上5篇論文,請參與學員自行搜尋準備:

一、Bams Dennis,Kim Walkowiak, and Wolff Christian C.P. (2004) More evidence on the dollar risk premium in the foreign exchange market. Journal of International Money and Finance, 23:271–282

二、Clarida, R. and Taylor, M.P. (1997) The term structure of forward exchange premiums and the forecastability of spot exchange rates: Correcting the errors. Review of Economics and Statistics, 79: 353–361.

三、Lee B. S and Rui O. M. (2002) The dynamic relationship between stock returns and trading volume: domestic and cross-country evidence. Journal of Banking and Finance, 26:51-78.

四、Rapacha David E. and Woharb Mark E. (2002) Testing the monetary model of exchange rate determination: new evidence from a century of data. Journal of International Economics, 58: 359–385

五、Statman, M., Steven Thorley, and Keith Vorkink (2006) Investor overconfidence and trading volume. Review of Financial Studies, 19:1531-1565.
 

 

 
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