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Panel Data 與財經多變量分析兩日研習營:時間序列 + Panel Data【台中場

課程特色:Eviews 軟體常應用於財務分析、宏觀經濟預測、模擬、銷售預測及成本分析上,應用相當普及。本研習營之目的為了讓學員能完全熟練 Eviews 軟體,以 Eviewsm 理論 +Panel data 原理搭配上機,讓學員藉由上機親自學習分析方法及圖表判讀,並以個案方式詳加舉例輔助說明。
軟體使用為 Eviews 軟體,藉由何宗武老師精闢的解說,實體上機的學習,個案舉例方式實際教學讓學員透過雙向交流與互相討論,相信對於與會學員的研究論文發表與教學等各方面,將具有相當積極正面的助益,期盼藉由本研習營,聚焦在 Panel data 上 讓一般學員無法應用的不規則日期的金融資料或簡單時間序列資料,可以藉者此次研習營得到啟發並獲得相關研究能力,藉以提升並強化學員發表論文的品質與數量。
活動日期及地點:100/1/25-1/26  台中技術學院 中商大樓7501教室
活動對象:財金、經濟、社會學、管理學、教育學、醫學等相關領域各大專院校教師與碩博士生
招收名額:40 名,額滿為止
報名日期:即日起 -100/1/18
活動費用:定價 3800 元,舊生優惠折抵 200 元
兩人以上同行報名,每人折抵 500 元
主講者介紹:何宗武教授
世新大學財務金融學系教授
美國 University of Utah 經濟學博士
專長 : 數量方法、國際貨幣金融、財務經濟學
曾發表之期刊 :
Journal of International Money and Finance
Journal of Macroeconomics
Japanese Economic Review
Journal of Applied Statistics
Economic Modeling
Economics Letters
Empirical Economics
Manchester School
Open Economies Review
Quarterly Review of Economics and Finance
Scottish Journal of Political Economy
International Review of Economics and Finance
Applied Financial Economics/Applied Economics/Letters
課程內容:1 月 25 號課程 : 時間序列
1. EVIEWS 環境介紹與 Adds-in 增益集 ( 確定軟體後,此段可再改 )
2. 時間序列資料的性質: ARMA 、 GARCH 、 VAR
3. 時間序列迴歸:線性模型 / 非線性模型
4. 迴歸後分析:診斷、係數檢定
5.內生性問題: IV & GMM與內生性檢定
1 月 26 號課程 Panel Data
靜態 Panel Data 模型的估計、檢定與迴歸診斷
1. Panel Data 性質
2. One-way/Two-way Panel Data :固定效果 / 隨機效果 / 混合效果
3. Robust Covariance
4.內生性問題: IV & GMM
動態 Panel Data 模型之下的內生性問題
1. 2SLS 工具變數估計法
2. Arellano-Bond GMM 估計法
3. 工具變數生成問題
報名方式:網路報名
傳真電話:04-2221-1403
服務電話:04-2221-1381-27 周小姐
主辦:柏際股份有限公司(軟體代理商)、鼎茂統計諮詢中心
協辦:國立台中技術學院應用統計系
 
   

 

 

 
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